Кількісна оцінка ризиків біржової торгівлі економіко- математичними методами

Abstract

Мета дослідження полягає у вивченні теоретичних та практичних аспектів процесу моделювання динаміки ризиків біржової торгівлі, їх кількісної оцінки в сучасних умовах господарювання та розробки пропозицій щодо ефективних інструментів керування ризикованістю торгів за допомогою прикладних методик математико-статистичного прогнозування. Методика дослідження. Було розглянуто динамічний та статистичний аналіз, математичні середні, максимальні та граничні показники біржових процесів, об’єднання статистичних показників, застосовано методи економетричного та статистичного моделювання. Результати дослідження. Основним завданням дослідження було вивчення теорії та практики застосування економіко- математичних методів прогнозування з метою кількісної оцінки ризиків біржової торгівлі. Результатом дослідження є аналіз та подальші пропозиції щодо використання економіко-статистичних методів на базі біржової статистики та розгляд практичних аспектів впровадження отриманих прогнозів. Для моделювання та доведення можливості побудови економіко-статистичної моделі кількісної оцінки ризиків було розглянуто декілька класичних економіко-статистичних моделей. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі та розробці теоретико – практичних засад вирішення проблеми кількісної оцінки ризиків біржової торгівлі за допомогою показників біржової статистики. Запропоновано методику аналізу ризикованості біржових операцій та формування портфелю цінних паперів та товарів за допомогою використання елементів економіко-статистичного аналізу біржових угод. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дослідження дають можливість визначити ефективне співвідношення ризиків біржової угоди з точки зору кількісних показників прибутків та збитків за допомогою економіко - статистичного моделювання. Практична сторона дослідження дозволяє на основі розробленого підходу моделювання та кількісної оцінки ризику біржових угод досягти максимальної ефективності біржової торгівлі та сприятиме доходності праці визначеного учасника біржової гри (брокера).